【摘要】文章运用事件研究法,基于2006年6月至2016年8月央行存款准备金率调整事件对我国银行间短期货币市场利率的影响进行实证分析。结果表明:在存款准备金率调整公告发布前,银行间利率并无显著的预期效应,而随着公告发布,学习效应显著性加强;在国债回购利率与SHIBOR场,上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)受存款准备金率上调影响明显大于国债回购利率。