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门槛存在性Bootstrap检验有限样本性质的蒙特卡洛模拟分析

2019-03-01分类号:F224

【作者】张春丽  杨利雄  李庆男  
【部门】西北民族大学经济学院  兰州大学管理学院  台湾中山大学经济研究所  
【摘要】近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系统性比较和分析,鉴于此,文章在典型数据生成过程下结合蒙特卡洛模拟对文献中常见的Bootstrap检验流程的检验功效、检验水平等问题展开比较研究,然后基于模拟分析的结论,提出在实际应用时选择Bootstrap检验流程的若干建议。
【关键词】门槛模型  存在性检验  自助法
【基金】中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(31920170060)
【所属期刊栏目】统计与决策
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