【摘要】粮食市场纵向整合是市场有效运作的重要体现,也是新形势下粮食价格形成机制改革的重要方向。为此,本文从粮食价格垂直传递的角度,选取稻米和大豆两大粮食品种,依次建立向量自回归模型与非对称ARCH模型,来研究粮食市场纵向整合情况。结果表明:大豆市场收购价格与批发价格之间的波动传递效果优于稻米市场,说明两品种纵向市场整合程度存在差异;稻谷收购价格和大米批发价格对于正向冲击和负向冲击的反应均存在非对称效应,但效果相异;粮食价格调控政策的实施导致市场结构的不一致是纵向整合程度差异形成的重要原因。因此,提高粮食市场纵向整合程度的核心在于逐步调低直至取消粮食价格支持政策并确定市场定价机制,同时尝试建立覆盖产业链各环节的市场信息数据库从而增强各环节价格的关联程度。