经验贝叶斯单位根检验
2019-02-05分类号:O212.8;F831.51
【部门】西南财经大学统计学院 山西大学数学科学学院 中国科学院大气物理研究所
【摘要】为避免经典贝叶斯检验中先验分布函数对检验的影响,文章应用经验贝叶斯方法对一阶自回归模型作单位根检验,通过收集历史数据,应用非参数经验贝叶斯方法,推导出贝叶斯决策函数。Monte-Carlo模拟显示,经验贝叶斯方法与经典统计方法相比,经验贝叶斯方法有较高的势;与传统贝叶斯方法相比,经验贝叶斯方法作单位根检验比传统的贝叶斯方法有更高的势。文章最后提供了一个金融实例,收集了NASDAQ综合指数从2015年9月21至2016年7月6日的数据,对其收益率作单位根检验,验证收益率序列是一个平稳过程。
【关键词】经验贝叶斯 单位根检验 核密度
【基金】
【所属期刊栏目】经济师
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