基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价
2019-01-31分类号：F830.9
【部门】山东科技大学数学与系统科学学院 山东科技大学金融工程研究所
【摘要】采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
【关键词】复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换
【基金】国家自然科学基金项目(10071127)
【所属期刊栏目】华中师范大学学报(自然科学版)
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