常利率对偶风险模型的折现分红函数
2019-01-11分类号:O211.67
【部门】河南科技大学数学与统计学院
【摘要】文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分方程及边值条件;接着求出收益服从指数分布时的显示解;最后,求得不同初始盈余下折现分红总量的矩母函数和高阶矩所满足的积分-微分方程。
【关键词】分红 对偶风险模型 常利率 积分-微分方程
【基金】国家自然科学基金青年项目(71808085;11601126);; 河南省科技攻关项目(182102210286)
【所属期刊栏目】统计与决策
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