Lee-Carter模型中各随机成分的性质分析及应用
2018-12-10分类号:O211.67
【部门】华北电力大学数理系
【摘要】文章讨论了Lee-Carter模型估计与预测中随机性的三个来源:模型残差、时间因子和模型参数,对来源于这三部分的随机性的性质与作用进行了理论分析与基于中国数据的建模。研究表明:Lee-Carter模型的残差不同于普通回归模型中的残差,一般不直接应用于预测,主要用于模型评价;一般情况下,时间因子是模型随机预测中要首先考虑的主要的随机成分;如果要全面度量模型估计与预测中的随机性,通常要运用bootstrap方法同时考虑时间因子和模型参数的随机性。最后根据中国人口普查和抽查数据建立Lee-Carter模型,数据建模所得结果与理论分析相一致。
【关键词】死亡率 Lee-Carter模型 bootstrap方法 随机性 残差
【基金】教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJCZH186);; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2018MS127);; 河北省社会科学基金资助项目(HB15LJ005)
【所属期刊栏目】统计与决策
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