国际市场粮价波动溢出效应研究——基于核心品种价格数据的分析
2018-07-25分类号：F313.7
【部门】浙江工业大学经贸管理学院
【摘要】随着我国大豆尧玉米等主要粮食品种的价格市场化程度加深袁国内外粮食价格的波动关系愈加紧密遥本文基于1990年1月-2017年6月国际粮食市场上玉米尧小麦尧大豆及大米等主要品种的月度价格数据袁采用两阶段的GARCH-M模型考察了国际粮价波动的溢出效应遥研究发现院国际粮价波动传导中的溢出效应是普遍存在的袁而不同粮食品种在价格联动中的地位是有较大差异的袁玉米价格波动在粮价波动中处于核心的地位袁大米价格波动对其他品种价格传导效应不突出袁大豆和小麦处于中间位置遥
【关键词】国际粮食市场 价格波动 溢出效应 粮食核心品种 粮食安全战略
【基金】国家社会科学基金项目“国际粮价波动对我国粮价传导中的风险预警机制研究”(项目编号:15BGL138)的阶段性研究成果
【所属期刊栏目】价格理论与实践
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