主要国家流动性覆盖率分析
2018-06-01分类号：F831
【部门】中国人民银行长沙中心支行
【摘要】流动性覆盖率的历史由来2010年12月,巴塞尔银行监管委员会(下称"巴塞尔委员会")正式提出建立全球流动性风险管理框架,引入流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)两项指标。其中,LCR作为巴塞尔协议Ⅲ推出的首个全球统一的流动性指标,主要反映银行持有优质流动性资产(HQLA),以应对未来30天内流动性压力冲击的能力。与此同时,委员会对LCR进行定量测算和校准,于2013
【关键词】巴塞尔协议Ⅲ 委员会 流动性覆盖率 流动性风险 LCR 流动性监管 风险权重 同业业务 银行业 监管框架
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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