【摘要】文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归(STAR)模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。