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信用衍生品创新扩散下CRT市场信用风险传染机制研究

2018-05-14分类号:F832.5

【作者】王杰朋  陈庭强  王冀宁  
【部门】南京工业大学经济与管理学院  南京大学工程管理学院  
【摘要】信用衍生品的创新扩散,在某种程度上增加了信用风险转移市场交易对手信用风险的复杂性和传染效应。本文在信用衍生品创新扩散的内涵和外延界定的基础上,分析了标准信用衍生品的同质创新扩散与异质创新扩散的扩散路径,并对合成信用衍生品的交互扩散模式进行剖析。基于上述研究,从产品、市场、信息不对称和交易对手行为属性四个角度深入挖掘和剖析了信用衍生品创新扩散下CRT市场信用风险传染机制。本文研究对我国信用衍生品发展及CRT市场信用风险传染控制对策制定具有一定的参考价值。
【关键词】信用衍生品  创新扩散  信用风险  传染机制
【基金】国家自然科学基金项目(71501094;71771116);; 国家自科基金重点国际合作研究项目(71720107001);; 江苏省自然科学基金项目(BK20150961);; 江苏高校哲学社会科学重点项目(2017ZDIXM074);; 江苏高校哲学社会科学优秀创新团队(2017ZSTD005);; 江苏省高校“青蓝工程”;; 江苏省研究生实践创新计划项目(SJCX17-0275)
【所属期刊栏目】金融发展研究
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