平滑转移空间自回归模型下Ⅳ方法参数估计值的一致性研究
2018-04-25分类号:O212.1
【部门】中国大地保险 复旦大学经济学院世界经济研究所 厦门大学经济学院
【摘要】本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
【关键词】平滑转移 空间自回归 工具变量 Logistic转移函数
【基金】
【所属期刊栏目】统计研究
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