跨区经营与商业银行风险:分散抑或加剧
2017-10-19分类号：F832.33
【部门】南开大学经济学院中国特色社会主义经济建设协同创新中心
【摘要】银行跨区经营能分散风险亦能加剧风险。以2006-2014年我国城市商业银行为研究对象,将分散风险效应和加剧风险效应同时纳入到双边随机边界模型框架下,实证测量了分散风险效应和加剧风险效应对银行风险的影响程度以及二者引起的银行风险偏离大小。研究发现,分散风险效应远远大于加剧风险效应,平均而言银行风险下降了39.74%,并且两者表现出较强的异质性;两者净效应的年度分布特征说明城市商业银行相关跨区经营政策的改革是有效的。通过进一步研究发现,经营年限越长、规模越大和处在东部地区的银行,实行跨区经营后风险水平降幅更大
【关键词】跨区经营 分散风险 加剧风险 双边随机边界模型
【基金】国家社会科学基金重点项目(14AJL010);; 南开大学百名青年学科带头人(团队)培育计划(63174018)
【所属期刊栏目】现代财经(天津财经大学学报)
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