金融机构系统重要性评估方法比较与应用研究
2017-08-15分类号：F832.33;F842.3
【部门】河北大学
【摘要】本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有
【关键词】系统重要性金融机构 边际期望损失 系统风险指数 成分期望损失
【基金】作者主持的国家社科基金青年项目“保险业系统性风险与金融稳定关系研究”(14CJY073)阶段性成果
【所属期刊栏目】武汉金融
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