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基于LPPL模型的股市暴跌风险预警

2018-03-15分类号:F832.51

【作者】陈卫华  蔡文靖  
【部门】上海财经大学统计与管理学院  
【摘要】文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
【关键词】改进的LPPL模型  Lomb谱分析  泡沫诊断  O-U过程
【基金】国家社会科学基金资助项目(13BTJ05)
【所属期刊栏目】统计与决策
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