中美贸易差额波动率参数的拟极大似然估计与比较
2018-02-11分类号:F224;F752;F757.12
【部门】周口师范学院经济与管理学院
【摘要】文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有传统估计方法的优良特性,而且可以对异方差现象进行较为理想的处理,所得结果精确度大大提高。并使用该方法对中美贸易差额波动率的变动进行了测度。
【关键词】贸易差额 波动率 拟极大似然估计 布朗运动
【基金】国家社会科学基金资助项目(16BGL105)
【所属期刊栏目】统计与决策
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