回归系数变点估计的快速非迭代抽样算法
2018-01-11分类号:O212
【部门】山东大学(威海)数学与统计学院
【摘要】文章讨论了线性回归模型中回归系数变点位置估计的非迭代抽样算法。在贝叶斯框架下,分别采取无信息先验和共轭先验,利用逆贝叶斯公式,得到来自变点位置后验分布的独立同分布的样本,可直接用于变点位置的统计推断。避免了Gibbs抽样算法中的收敛性诊断问题以及样本的相依性问题。
【关键词】线性回归 系数变点 逆贝叶斯公式 Gibbs抽样
【基金】山东大学(威海)教学改革研究项目(B201623)
【所属期刊栏目】统计与决策
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