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迭代的稳健超高维变量筛选

2018-01-10分类号:F224

【作者】何晓群  马学俊  
【部门】安康学院数学与统计学院  中国人民大学应用统计科学研究中心  北京工业大学应用数理学院  
【摘要】特征筛选在统计模型中非常重要。文章基于分位数相关系数提出一种新的迭代稳健模型释放的变量筛选方法,该方法可以有效解决那些与因变量边际关系比较弱,而组合关系比较强的显著自变量的漏选问题。模拟研究比较了迭代确保独立筛选方法、迭代确保独立秩筛选方法、迭代距离确保独立筛选方法等。模拟结果印证了提出方法的有效性和灵活性。
【关键词】分位数相关系数  超高维  模型释放  稳健性
【基金】教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(15JJD910002)
【所属期刊栏目】统计与决策
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