基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计
2017-12-04分类号：F224;F830.91
【部门】江苏农林职业技术学院基础部 南京理工大学理学院
【摘要】文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
【关键词】两步平滑 瞬时波动率估计 一致性 渐近正态性 时间相依扩散模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(11271189;11201229);; 江苏高校哲学社会科学基金资助项目(2016SJB910002);; 江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目(2017GRFX019)
【所属期刊栏目】统计与决策
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