一种基于分位数回归的结构突变检验
2017-11-28分类号:F224.0
【部门】暨南大学经济学院
【摘要】很多模型结构突变研究都是在条件均值下开展的,分析条件分位数下的结构突变同样重要。文章针对线性分位数回归模型中,参数结构为临时性改变,提出了一种移动估计检验方法,并给出了在原假设条件下的极限分布,模拟结果表明该统计量具有良好的检验功效,同时检验功效与断点起始位置、终点位置、残差的分布、断点程度、模型形式、条件分位数、样本量等因素都存在紧密联系。
【关键词】移动估计 分位数回归 结构突变
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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