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基于线性插值的贝叶斯Lasso分位数回归及应用

2017-09-25分类号:F224

【作者】赖学方  贺兴时  贺琳  
【部门】西安工程大学理学院  
【摘要】在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
【关键词】贝叶斯lasso  分位数回归  似然函数  股票净资产收益率
【基金】陕西省软科学研究项目(2014KRM28-01);; 西安市基础教育研究重大招标项目(2015ZB-ZY04);; 西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201614)
【所属期刊栏目】统计与决策
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