Box-Pierce Q检验的改进方法
2017-09-10分类号:O211.61
【部门】南华大学经济管理学院
【摘要】Box-Pierce Q检验采用近似卡方分布分析时间序列的平稳性特征,其检验统计量的参数选取将影响到检验结果。文章多个Q值提取平稳性特征,在此基础上建立新的平稳性判定准则,该准则是自相关函数序列收敛的充分条件;采用欧氏函数作为平稳性特征的相似性度量,借助k-means聚类建立平稳性分类方法;该方法在平稳性分析过程中充分考虑了样本之间的关联性,避免了传统Box-Pierce Q检验对统计分布和临界表的过度依赖。实验结果表明,新方法能有效地处理海量时间序列数据,且准确率高于Q检验和ADF检验。
【关键词】时间序列 平稳性 Q检验 聚类
【基金】教育部人文社科青年项目(13YJCZH044)
【所属期刊栏目】统计与决策
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