中国混频金融状况指数的构建
2017-08-15分类号:F822.0;F832.5
【部门】南昌大学经济管理学院
【摘要】文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。
【关键词】金融状况指数 混频数据 MF-VAR模型 经济增长率
【基金】全国统计科学研究项目(2016LY67);; 江西省自然科学基金面上项目(20171BAA208015);; 江西省高校人文社会科学研究一般项目(JJ161008)
【所属期刊栏目】统计与决策
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