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复杂季节时间序列模型研究

2017-03-29分类号:U293.1

【作者】马佳羽  韩兆洲  
【部门】暨南大学经济学院  
【摘要】季节时间序列有时不止有一个季节周期,比如以小时计的数据,24小时可以是一个季节周期,同时,一周可以是一个季节周期。为解决传统模型不能处理复杂季节问题,文章采用傅里叶级数序列作为ARIMA模型的辅助回归元,对我国2004年1月至2015年8月的铁路客运量进行拟合。结果表明,分别选择正余弦个数为l和4的2.6和12个月为周期的傅里叶级数作为辅助回归元拟合ARIMA(3,1,1)模型最优,拟合的平均绝对百分比误差(MAPE)为5.46%。在此基础上对我国2016年各月份的客运量进行了预测。
【关键词】复杂季节  傅里叶级数  铁路客运量
【基金】国家社会科学基金资助项目(15ATJ001)
【所属期刊栏目】统计与决策
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