基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型
2018-01-25分类号：F840.4;O212.8
【部门】对外经济贸易大学保险学院 中国人民大学应用统计科学研究中心 中国人民大学统计学院
【摘要】非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估。在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一定的相依关系。为了考虑不同业务线之间的相依关系对未决赔款准备金评估结果的影响,本文基于GB2分布建立了一种相依性准备金评估模型,该模型首先假设不同业务线的增量赔款服从GB2分布,并在分布的期望中引入事故年和进展年作为解释变量,引入日历年随机效应描述各条业务线之间的相依关系;然后借助贝叶斯HMC方法进行参数估计和未决赔款准备金预测,最后给出了总准备金的预测分布和评估结果。本文将该方法应用到
【关键词】风险相依 GB2分布 贝叶斯方法 准备金评估
【基金】国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052);; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001)的资助
【所属期刊栏目】统计研究
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