随机效应变系数空间自回归面板模型的估计
2017-05-15分类号：O212.1
【部门】福建师范大学数学与计算机科学学院统计系 中国人民银行济南分行国际收支处
【摘要】具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
【关键词】随机效应 变系数空间自回归面板模型 截面极大似然估计
【基金】国家社会科学基金项目“半参数变系数空间自回归模型的理论及应用研究”(16BTJ018);; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“集聚经济下的中国地方政府财税行为研究”(15JJD790029)、教育部人文社会科学项目“空间自回归单指数模型的理论和实践”(13YJA9100002);; 福建省自然科学基金项目“几类新的变系数空间自回归模型的估计和应用研究”(2017J01396)的阶段性成果
【所属期刊栏目】统计研究
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