基于Sieve Bootstrap方法的季节时间序列模型检验问题研究
2017-07-05分类号：F124;F224.0
【部门】西安交通大学经济与金融学院
【摘要】研究目标:完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法:基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现:本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性
【关键词】单位根 季节过程 Sieve Bootstrap 功效
【基金】中央高校基本科研业务费专项资金(SK2016019);; 国家社科基金青年项目(11CTJ002);; 中国国家留学基金委的2016年“建设高水平大学联合培养研究生项目”(201606280120)资助
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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