中国大宗商品价格溢出网络结构及动态交互影响
2017-01-05分类号:F224;F724.5
【部门】山东财经大学经济学院 山东财经大学工商管理学院
【摘要】研究目标:中国大宗商品价格溢出网络结构及动态交互影响。研究方法:基于中国大宗商品价格指数,采用非线性Granger因果检验方法识别大宗商品价格间溢出效应,借助SNA方法揭示其网络结构特征,并采用GIRF实证考察大宗商品价格间的非线性动态交互影响。研究发现:大宗商品价格间呈现明显的网络结构形态,在最大可能性溢出网络和稳健性溢出网络中,农产品、食糖"引领"价格波动,而牲畜、能源、橡胶则处于"跟随"地位。大宗商品价格间普遍存在正向冲击效应,但这种冲击效应存在差异,大部分商品受到冲击后的调整时间相对较短。研究创新
【关键词】大宗商品 价格溢出 非线性Granger因果 社会网络分析
【基金】国家自然科学基金项目“政府竞争视角下县域金融集聚演进及政策机制研究”(71303139);; 教育部人文社会科学研究基金项目“我国农村普惠金融发展的空间差异及调控对策研究”(15YJC790011);; 山东省社会科学规划研究项目“山东省金融服务业发展的空间差异及区域协调对策研究”(14CJJJ33);; 山东省高等学校人文社会科学研究项目“山东省农村普惠金融发展的空间差异及调控对策研究”(J15WG09)的资助
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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