相依风险的团体健康保险损失预测
2017-11-30分类号：F224;F842.6
【部门】对外经济贸易大学保险学院 中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院 兰州财经大学统计学院
【摘要】在团体健康保险中,同一份保单通常包含若干被保险人,被保险人之间相依的风险特征使得保单的赔付数据呈现出分层结构的特点。同时,保单的索赔次数和索赔强度通常存在一定的相依关系,这种相依关系对保险公司纯保费的厘定结果具有重要的影响。为了准确预测团体健康保险的纯保费,本文建立了相依风险的贝叶斯分层模型,该模型用伽马分布来描述索赔强度数据,用零截断泊松分布来描述索赔次数数据,分别在模型均值中引入共同的随机效应来描述赔付数据的分层特征和索赔次数与索赔强度之间的相依关系;最后借助贝叶斯HMC算法进行参数估计,并给出了团体
【关键词】贝叶斯分层模型 相依关系 共同随机效应 团体健康保险
【基金】教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001);; 国家社科基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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