【摘要】传统商业银行经营管理中的缺口分析多是建立在资产负债额的绝对差额描述性论述之上,缺乏更深入的数理支撑。本文跳出传统的用于分析存贷款缺口问题的资产负债联合管理的定性分析模式,采用"数据驱动"的存贷款缺口额自身呈现出ARCH效应来定量度量存贷款缺口额的变动规律。从而为银行业金融机构尤其是商业银行进一步缺口管理提供理论基础。