统计表格
时间序列
文献计量
主题发现
标题
标题
作者
关键词
登录
|
申请试用
|
退出
基于套利定价理论的后金融危机时代我国证券市场有效性分析
2018-01-25
分类号:F832.51
【作者】
杨智勇 曹峥
【部门】
江西师范大学数学与信息科学学院
【摘要】
本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。
【关键词】
证券市场 有效性 套利定价理论 因子分析 半强性
【基金】
【所属期刊栏目】
商业经济研究
文献传递