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基于套利定价理论的后金融危机时代我国证券市场有效性分析

2018-01-25分类号:F832.51

【作者】杨智勇  曹峥  
【部门】江西师范大学数学与信息科学学院  
【摘要】本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。
【关键词】证券市场  有效性  套利定价理论  因子分析  半强性
【基金】
【所属期刊栏目】商业经济研究
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