进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究
2018-02-23分类号：F313.7
【部门】南京财经大学粮食安全与战略研究中心 中国农业科学院农业经济与农村发展研究所
【摘要】本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格
【关键词】粮食贸易 价格传递 溢出效应 BEKK模型
【基金】国家自然科学基金项目(编号:71673127);; 国家社会科学基金项目(编号:17BJY115);; 教育部人文社会科学基金项目(编号:16YJC790046、17YJC790214);; 江苏省软科学研究项目(编号:BR2017055);; 南京财经大学粮食安全与战略研究中心2016年度重大项目(编号:CFSSS2016-02);; 现代粮食流通与安全协同创新中心项目;; 江苏省“青蓝工程”资助计划项目;; 江苏省高校优秀中青年教师和校长境外研修计划资助项目;; 2016年全国粮食行业青年拔尖人才项目的资助
【所属期刊栏目】农业经济问题
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