中国国债利率期限结构突变与动因分析——基于无套利宏观金融模型的视角
2017-04-25分类号：F812.5;F832.51
【部门】东北财经大学经济学院 山西大同大学数学与计算机学院 东北财经大学数学学院
【摘要】
【关键词】结构突变 利率期限结构 宏观金融模型 无套利
【基金】国家自然科学基金面上项目“我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究”(项目批准号:71273044);; 国家自然科学青年基金项目“分形市场中分数阶导数期权定价模型的建立、解法与应用研究”(项目批准号:71501031);; 辽宁省社科规划基金项目“辽宁省城乡居民收入差距:演进、控制及影响”(项目批准号:L13DJY069)资助
【所属期刊栏目】南方经济
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