国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应分析——基于TVP-VAR模型
2018-02-01分类号：F323.7;F416.22;F764.1
【部门】中国农业大学经济管理学院
【摘要】国际原油价格与中国粮食价格的关联性越来越密切。本文选取2001年1月-2017年3月国际原油价格和中国粮食价格数据,利用TVP-VAR模型分析了国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应。结果表明:2001年以来国际原油价格对国内粮食价格的冲击影响具有明显的时变性特征,2010年之前冲击波动较为剧烈,2010年之后冲击波动较为平稳;国际原油价格对粮食及不同品种粮食价格基本为正向冲击,且随着滞后期的增加冲击逐渐减弱;从不同粮食品种价格上看,受国际原油价格影响最大的是玉米价格和大豆价格,其次是籼米价格和小麦价格
【关键词】国际原油价格 粮食价格 TVP-VAR 冲击
【基金】国家现代农业产业技术体系建设专项“国家蛋鸡产业技术体系”(CARS-41-K26);; 北京市农业局“基于目标价格调控思路的农产品市场监测预警研究”(BMBA2015)
【所属期刊栏目】经济问题探索
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