全球经济政策不确定性冲击与国际粮食价格波动:理论与实证分析
2018-02-11分类号：F313.7
【部门】东南大学经济管理学院 南京农业大学经济管理学院
【摘要】首先对全球经济政策不确定性影响国际粮食价格波动的内在机理进行了深入解析。随后采用HP滤波方法对国际粮食市场上玉米、大米、大豆和小麦等4种主要农产品的价格波动进行了测度,并基于全球经济政策不确定性指数,通过构建的5变量SVAR模型进行了经验分析。结果显示:在面对全球经济政策不确定性冲击时,不同粮食品种的反应程度和响应轨迹也有所不同;在样本期内,玉米价格波动呈现出"双峰型"负效应和"单峰型"正效应的响应轨迹,但这两种效应的响应程度均较为微弱,这表明经济政策不确定性冲击对玉米价格波动的影响并不强烈;大米价格波动
【关键词】经济政策不确定性 国际粮食价格波动 内在机理 HP滤波方法 SVAR模型
【基金】江苏省社会科学基金项目(17EYC005);; 江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD);; 江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重大重点项目(2015JDXM009);; 江苏省博士后科研资助计划(1501032C);; 中国博士后科学基金第58批面上资助项目(2015M581819)
【所属期刊栏目】经济问题
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