中国上市银行系统重要性指数构建及评估
2018-03-14分类号：F224;F832.3
【部门】上海财经大学统计与管理学院 上海财经大学应用统计研究中心
【摘要】本文基于贝叶斯图模型测度的银行网络,第一次将网络结构中的传染风险和银行的个体风险相结合,设计了考虑网络结构因素的系统重要性指数,并对中国上市的14家银行进行了系统重要性评估。该指数可以用来衡量银行破产或崩溃时对系统造成的外溢效应大小,不仅有助于克服综合指数法无法避免的大型银行由于政府救助的必然性产生的道德风险,还保持了综合指数法的易操作性,为我国银行系统重要性评估和分类监管提供了新的思路。实证研究结果表明:我国银行的个体风险排名与资产规模排名具有极高的一致性,但个体风险排名与传染风险排名差异较大。2016
【关键词】系统重要性指数 银行网络 贝叶斯图模型
【基金】国家社会科学基金重点项目“我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究”(16ATJ004)
【所属期刊栏目】经济管理
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