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债权转股权的风险度量研究
2000-12-25
分类号:F224.9
【作者】
杨春鹏 周子康
【部门】
青岛大学金融学院!山东青岛266071 中国科学院金融避险对策研究组!北京100080
【摘要】
本文利用度量金融市场风险的VaR指标研究了债权转换股权的市场风险 ,在一定假设条件下 ,我们给出了金融资产管理公司所面临市场风险的量化分析。
【关键词】
债权 股权 债权转换股权 市场风险
【基金】
【所属期刊栏目】
管理现代化
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