相位索赔间隔在两种保费率下关于绝对破产的Gerber-Shiu函数
2018-02-15分类号：O211
【部门】天津师范大学数学科学学院
【摘要】在经典风险模型的基础上,在时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的Gerber-Shiu函数,获得了相应的积分-微分方程,并利用差分的方法获得了初始资金为正和为负两种情况下罚金函数拉普拉斯变换的表达式.
【关键词】相位分布 Gerber-Shiu函数 绝对破产 拉普拉斯变换
【基金】国家自然科学基金项目(11401436);; 天津市教委科研项目(043135202JW1714)
【所属期刊栏目】华中师范大学学报(自然科学版)
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