主粮化背景下马铃薯价格波动的金融化因素分析
2017-07-05分类号：F323.7;F724.5
【部门】中国农业科学院农业经济与发展研究所 山东农业大学经济管理学院
【摘要】选取2004年1月至2016年12月间马铃薯价格数据为研究对象,通过构建TVP-SV-VAR模型来研究货币流动性、农产品期货交易额、国际能源价格、汇率变动和国际热钱规模对马铃薯价格的影响,研究发现,五种金融化因素都对马铃薯价格造成了不同程度的影响,马铃薯金融化现象逐渐显现;短期内货币流动性和国际热钱规模冲击对马铃薯价格形成较大的正影响,而农产品期货交易额、国际能源价格变动对马铃薯价格产生较大负影响,汇率变动对马铃薯价格产生较小负影响,中期、长期里国际热钱规模和汇率变动的影响存在结构性突变;在马铃薯价格波动
【关键词】马铃薯 价格波动 金融化 TVP-SV-VAR模型
【基金】国家自然科学基金项目“供求紧平衡背景下我国主粮价格的形成及系统仿真”(71473253);; 国家自然科学青年科学基金项目“劳动力老龄化背景下外源性粮食生产技术的内生化机理研究”(71303141);; 中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2016-06);; 山东省现代农业产业技术体系薯类产业创新团队项目(SDAIT-10-021-12)
【所属期刊栏目】华中农业大学学报(社会科学版)
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