中国畜产品价格长记忆性特征分析及预测
2017-03-05分类号：F224;F323.7
【部门】中国农业科学院农业经济与发展研究所 中国农业大学经济管理学院
【摘要】本文利用序列自相关函数图和运用R/S重标极差法计算的Hurst值,基于1994年6月-2016年8月猪肉、牛肉、羊肉等主要畜产品价格,对畜产品价格长记忆性进行研究,同时利用分数阶差分后序列建立AFRIMA模型,并与ARIMA模型预测精度进行对比。研究结果表明:中国畜产品价格波动具有长记忆性特征;基于长记忆性特征的AFRIMA模型预测精度较高。预测近期猪肉价格波动率回落,处于低速波动状态;牛肉价格波动率逐步降低,上涨乏力,羊肉价格预计跌幅不大,价格处于僵持状态。建议在研究和预测畜产品价格波动规律时应该充分考
【关键词】畜产品价格 长记忆性 预测 R/S重标极差法 AFRIMA模型
【基金】现代农业产业技术体系建设专项(CARS-35-22);; 中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2016-01)
【所属期刊栏目】华中农业大学学报(社会科学版)
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