人民币汇率变动、邻国汇率效应与双边贸易——基于中国与东南亚五国SVAR模型的经验研究
2017-11-15分类号：F746;F831.6
【部门】浙江工商大学金融学院 浙江工商大学应用经济学研究基地
【摘要】本文将邻国汇率效应纳入传统的汇率变动影响双边贸易的研究框架,通过构建结构性向量自回归(SVAR)模型,分析了中国同东南亚五国双边汇率和邻国汇率变动(水平变化和波动幅度两个层面)对双边贸易的影响。研究结果表明:中国同东南亚五国双边进口和出口贸易受双边汇率和邻国汇率的水平变化影响较小,但受其波动幅度影响较大;双边汇率的波动(幅度)对中国同东南亚五国的双边贸易具有正向影响。邻国汇率波动对中国与各国双边贸易的影响存在显著不同,其中泰国与中国的双边汇率波动对中国同马来西亚的双边贸易,菲律宾与中国的双边汇率波动对中国
【关键词】SVAR模型 人民币汇率变动 邻国汇率效应 双边贸易
【基金】国家社科基金青年项目“人民币汇率变动和邻国效应对中国与‘一带一路’沿线国家双边贸易的影响研究”(16CJY078);; 教育部人文社科规划项目“汇率传递的省际效应和区域特征”(15YJA790002);; 浙江省自然科学基金一般项目“‘新常态’下人民币汇率传递效应及其影响因素研究:基于省际视角”(LY17G030007)
【所属期刊栏目】国际贸易问题
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