Basel Ⅲ净稳定融资比率能否替代存贷比?——来自中国上市银行的经验证据
2018-01-10分类号：F832.33
【部门】华东师范大学经济与管理学部 上海财经大学金融学院
【摘要】本文基于20002014年中国20家上市商业银行的微观数据,采用实证分析的方法分别从整体和局部两个维度分析净稳定融资比率能否取代存贷比作为流动性风险监测指标。本文的研究结论表明:(1)从个体来看,20家上市商业银行在两种指标体系下达标率表现存在巨大差异;(2)从商业银行经营实际来看,两套流动性风险监管指标体系对部分银行能得出较为一致的达标率,而对于另外一些银行而言,一致性效果较差;(3)就上市银行整体而言,用净稳定融资比率代替存贷比作为流动性风险的监测指标在某种程度上能起到存贷比作为流动性风险监测指标的效
【关键词】净稳定融资比率 存贷比 流动性风险
【基金】国家自然科学基金青年项目(71603085);; 中国博士后科学基金资助项目(2016M600292);中国博士后科学基金第10批特别资助项目(2017T100280);; 上海并购金融研究院决策研究资助项目
【所属期刊栏目】财经论丛
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