耐储蔬菜与反季蔬菜价格波动的联动效应分析——以北京市为例
2018-01-18分类号：F323.7
【部门】北京工商大学经济学院
【摘要】价格波动是蔬菜市场的常态,但过度波动会直接影响到蔬菜的消费和生产。冬春季节的耐储蔬菜价格与反季蔬菜价格波动频繁,研究二者的价格联动效应,分析其波动规律,对于保障蔬菜市场供需平衡具有一定的实践意义。运用E-G协整模型、Granger因果检验、BEKK-GARCH模型,研究了北京市耐储蔬菜价格与反季蔬菜价格波动的联动效应,结果表明:耐储蔬菜价格与反季蔬菜价格波动态势基本一致,但反季蔬菜价格异常波动特征明显;从长期来看,耐储蔬菜价格指数与反季蔬菜价格指数具有显著的双向因果关系与正向联动效应,且耐储蔬菜价格波动对
【关键词】耐储蔬菜 反季蔬菜 联动效应 E-G协整模型 Granger因果检验 BEKK-GARCH模型
【基金】北京市社会科学基金研究基地项目(15JDJGB076);; 北京市哲学社会科学首都流通业研究基地项目(JD-YB-002)
【所属期刊栏目】北京工商大学学报(社会科学版)
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