人民币汇率波动原因的集成分析与实际有效汇率预测
2017-08-05分类号:F832.6
【部门】中国工商银行博士后科研工作站 中国科学院大学经济与管理学院
【摘要】本文从预测角度出发,结合TEI@I方法论的指导思想,综合运用文本挖掘、计量模型、集成分析等技术对人民币汇率数据进行"先分解再分析后集成"的综合分析,从而建立一套人民币汇率综合集成预测模型。研究发现,本文所构建基于支持向量回归的TEI@I集成预测模型对于人民币汇率这类线性特征、非线性特征共存的复杂系统表现出优异的拟合能力,与传统时间序列预测模型相比,体现出较高的预测精度。
【关键词】人民币汇率 汇率预测 互联网搜索指数 集成分析 TEI@I方法论
【基金】国家自然科学基金面上项目“新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警”(71273257);国家自然科学基金重点项目“大数据环境下金融风险传导与防范研究”(71532013)
【所属期刊栏目】金融论坛
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