大数据基金风险与绩效分析
2017-10-10分类号：F832.51
【部门】天津大学管理与经济学部 天津大学中国社会计算研究中心
【摘要】本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势则相对较弱。同时,本文发现,大数据基金虽然更容易受到整个市场涨跌的影响,但在风险分散与应对极端情况上均有更好表现。
【关键词】大数据基金 大数据 绩效分析 量化基金
【基金】国家自然科学基金“基于大数据的金融创新及其风险分析理论,国家自然科学基金重点项目”(71532009)、“基于计算实验金融方法的资本市场系统性风险分析”(71271145)、“复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究:一个自底向上的视角,国家自然科学基金重大国际合作项目”(71320107003); 天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)资助; 天津市人才发展特殊支持计划高层次创新创业团队项目
【所属期刊栏目】证券市场导报
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