基于EEMD-JADE模型的PMI与PPI结构分析及传导机制
2017-04-05分类号：F222.1
【部门】暨南大学经济学院统计学系
【摘要】研究目标:构建采购经理指数PMI和生产者价格指数PPI结构分量间的传导机制。研究方法:使用PMI和PPI同比序列进行集合经验模态分解(EEMD)得到固有模态序列作为观察信号,采用特征矩阵联合近似对角化算法(JADE)提取独立信号分量序列并通过游程判定法重构出不同频率的结构分量,最后进行Granger因果检验。研究发现:PMI和PPI重构出的高中低频三个结构分量分别反映短期波动、中期波动和长期波动。Granger因果检验表明,高频分量中PPI和PMI互为因果关系,传导时长为1期;中频分量中PMI是PPI的因且先行4期;低频分量PPI是PMI的因且先行10期。研究创新:将时频分析方法 EEMD-JADE联合算法引入经济领域。研究价值:为经济量化调控政策提供导向和理论依据。
【关键词】模态分解 特征矩阵 Granger检验 PMI PPI
【基金】国家哲学社会科学基金项目“时间序列分解与中国经济下行压力下的风险识别及预警研究”(16BJY014); 教育部人文社会科学基金青年项目“中国居民消费价格指数数据质量优化与通货膨胀治理”(13YJC910004); 中央高校基本科研业务费“中国季节调整模型建构与环比增长率测算”; 高校基本科研业务费“中国季节调整模型建构与环比增长率测算”(332201412614801);“中国CPI数据质量新框架下的系统优化”(332201512615309)的资助
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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