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考虑模型不确定性的中国死亡率预测——基于贝叶斯模型平均方法

2017-05-20分类号:C924.2

【作者】张宁  
【部门】中央财经大学中国精算研究院  
【摘要】作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题。本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法。该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑"一揽子"预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型。本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命。
【关键词】模型不确定性  长寿风险  贝叶斯模型  平均死亡率  预测预期寿命
【基金】中国保险学会教保人身保险高校课题研究基金(2017年度); 北京市哲学社会科学基金项目(编号:15JGC153); 教育部人文社科项目(编号:16YJCZH148);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:16JJD790060); 数据灯塔(Data Lighthouse)计划
【所属期刊栏目】保险研究
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